Evaluation of option prices an option price sensitivities based on the automatic differentiation methods using CUDA

Grzegorz Kozikowski

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Grzegorz Kozikowski IAiIS
Grzegorz Kozikowski,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Title in PolishWycena opcji oraz wrażliwośći opcji finansowych z wykorzystaniem algorytmów automatycznego różniczkowania oraz technologii CUDA
Supervisor Bartłomiej Jacek Kubica IAiIS
Bartłomiej Jacek Kubica,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Control and Computation Engineering (AK)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENIA-002610


Back