Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Omega ratio portfolio optimisation

Maciej Aleksander Kasprzyk

Abstract

The aim of this thesis is to develop system enabling to find optimal investment portfolio in terms of Omega ratio for a given market. The application is developed with the use of Python 3.6 programming language and AMPL environment. System allows to customize parameters and optimise portfolio with a few various methods. Data used for optimisation is downloaded from New York Stock Exchange by Quandl platform. The work describes optimisation methods, the design of the application and results of its operation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Aleksander Kasprzyk (FEIT/AK) Maciej Aleksander Kasprzyk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja portfela inwestycyjnego współczynnikiem Omega
Supervisor
Włodzimierz Ogryczak (FEIT/AK) Włodzimierz Ogryczak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Artur Krzemienowski (FEIT/AK) Adam Artur Krzemienowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Włodzimierz Ogryczak (FEIT/AK) Włodzimierz Ogryczak,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
optymalizacja, programowanie liniowe, współczynnik Omega, portfel inwestycyjny, metoda SQP
Keywords in English
optimisation, linear programming, Omega ratio, investment portfolio, SQP method
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest zaimplementowanie systemu znajdującego optymalny pod względem współczynnika Omega portfel inwestycyjny w danym rynku. Aplikacja została napisana w języku Python 3.6 z wykorzystaniem środowiska AMPL. System umożliwia dostosowanie parametrów i optymalizację kilkoma metodami. Dane podlegające optymalizacji pobierane są z nowojorskiej giełdy przy pomocy serwisu Quandl. W pracy opisane są metody optymalizacji, proces tworzenia oraz wyniki działania aplikacji.
File
  • File: 1
    PRACAINZ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31922

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd5cb92b88084542ab412ddbda43d912/
URN
urn:pw-repo:WUTbd5cb92b88084542ab412ddbda43d912

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page