Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of investing in shares of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Kacper Dobies

Abstract

The first chapter of the thesis consists of theory related to the analysis of investment risk and the methodology used in following chapters. This part discusses Capital Assets Pricing Model, presents the concept of risk, including its types and sources, and meters used for the risk analysis as well. The second thesis’ chapter, contains brief characteristics of the companies included in the composition of both portfolios. It was presented the scope of the activities of these companies, their shareholding structure and current boards. The third chapter, most extensive, contains analysis of data pertaining to the historical value of the shares over the last years of the surveyed companies. Obtained information from was: rate of interest, standard deviation, beta coefficient and finally the expected rate of return calculated according to the CAPM. The fourth and the last part compares the investment risk for the created portfolios on the basis of information obtained from third part. Portfolios were compared according to the criteria of the expected rate of interest on systematic risk and total risk measures as well as achieved return rates compared to involved risk.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kacper Dobies (FoM) Kacper Dobies,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza inwestowania w akcje wybranych spółek notowanych na GPW
Supervisor
Mieczysław Prystupa (FoM/FRMD) Mieczysław Prystupa,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mieczysław Prystupa (FoM/FRMD) Mieczysław Prystupa,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
giełda papierów wartościowych, ryzyko, akcje, rynek, inwestycje, współczynnik beta, stopa zwrotu
Keywords in English
securities market, risk, shares, investment, beta coefficient, interest rate
Abstract in Polish
Pierwsza część pracy to przytoczenie teorii związanej z analizą ryzyka inwestycyjnego oraz zaprezentowanie wykorzystanej metodyki. Wspomniana część zawiera omówienie modelu wyceny aktywów kapitałowych, przedstawione zostało pojęcie ryzyka, jego rodzaje oraz źródła oraz jego mierniki wykorzystane na potrzeby przeprowadzonej analizy. Drugą część to zaprezentowanie, wraz z krótką charakterystyką, spółek wchodzących w skład obydwu portfeli. Między innymi został przedstawiony zakres działalności owych spółek, struktura ich akcjonariatu oraz obecne składy zarządów. Część trzecia, najobszerniejsza, to analiza danych historycznych dotyczących wartości akcji na przestrzeni ostatnich lat badanych spółek. Pozyskane z niej informacje, to: stopa zwrotu, odchylenie standardowe, współczynnik beta i finalnie oczekiwana stopa zwrotu obliczona według CAPM. Część czwarta i ostatnia zawiera porównanie ryzyka inwestycyjnego utworzonych na potrzeby tej pracy portfeli na podstawie pozyskanych informacji z części trzeciej. Portfele zostały porównane według kryteriów oczekiwanej stopy zwrotu z ryzyka systematycznego i całkowitego oraz miar ryzyka systematycznego i całkowitego, a także stosunku oczekiwanych stóp zwrotu do ryzyka.
File
  • File: 1
    Analiza inwestowania w akcje wybranych spółek notowanych na GPW_pL_WZ_Kacper_Dobies_261795.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91c3e0369e2348509ba11c31153b5ccc/
URN
urn:pw-repo:WUT91c3e0369e2348509ba11c31153b5ccc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page