Modelowanie statystyczne ciągów czasowych jako rozkładów - stabilnych Levy'ego i ich wykorzystanie do analizy ryzyka

Karol Sobolewski

Abstract

n/a
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Karol Sobolewski (FEIT / AK)
Karol Sobolewski,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Supervisor Paweł Domański (FEIT / AK)
Paweł Domański,,
- The Institute of Control and Computation Engineering

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Control and Computation Engineering (FEIT / AK)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2006
Internal identifierENIA-PI.001893
Keywords in PolishPROGNOZOWANIE, RYZYKO INWESTYCYJNE, CIĄGI CZASOWE, RYNKI FINANSOWE, GENERATORY LOSOWE

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?