Construction of Nash Equilibrium in a Game Version of Elfving’s Multiple Stopping Problem

Elżbieta Ferenstein , Anna Krasnosielska-Kobos

Abstract

W pracy przedstawiono wieloosobową grę Dynkina o sumie niezerowej i nieskończonym horyzoncie. Strategiami graczy są momenty Markowa, przy czym uwzględniane są deterministyczne priorytety graczy. Oferty pojawiają się w momentach skoków procesu Poissona. Wypłata, jaką otrzyma gracz, wybierając daną ofertę, jest równa zdyskontowanej wartości tej oferty. W grze tej przedstawiono konstrukcję punktu równowagi Nasha. Udowodniono ponadto, iż zaprezentowana strategia jest Pareto-optymalna. Zbadano związek optymalnych strategii graczy i odpowiadających im oczekiwanych wypłat z pewnym zagadnieniem optymalnego wielokrotnego stopowania (praca Stadje “An optimal k-stopping problem for the Poisson process”, 1987).
Author Elżbieta Ferenstein (FMIS / DSPFM)
Elżbieta Ferenstein,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
, Anna Krasnosielska-Kobos (FMIS / DSPFM)
Anna Krasnosielska-Kobos,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
Journal seriesDynamic Games and Applications, ISSN 2153-0785
Issue year2013
Vol3
No2
Pages220-235
Publication size in sheets0.75
ASJC Classification2604 Applied Mathematics; 2605 Computational Mathematics; 1703 Computational Theory and Mathematics; 1704 Computer Graphics and Computer-Aided Design; 1706 Computer Science Applications; 2613 Statistics and Probability
DOIDOI:10.1007/s13235-012-0070-7
URL http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13235-012-0070-7
Languageen angielski
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 3; WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.083; WoS Impact Factor: 2013 = 1.041 (2) - 2013=1.102 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?