METODY NEURONOWE DO PROGNOZOWANIA FINANSOWEGO

Jerzy Balicki , Piotr Dryja , Waldemar Korłub , Piotr Przybyłek , Maciej Tyszka , Marcin Zadroga , Marcin Zakidalski

Abstract

Sztuczne sieci neuronowe mogą być stosowane do prognozowania kursów akcji na giełdzie, oceny wiarygodności kredytobiorców czy prognozowania kryzysów bankowych. W referacie omówiono zasady współpracy sieci neuronowych z algorytmami ewolucyjnymi oraz metodą wektorów wspierających. Ponadto, odniesiono się do pozostałych metod sztucznej inteligencji, które stosowane są w finansach.
Author Jerzy Balicki ZSMPW
Jerzy Balicki,,
- Department of Structural Methods for Knowledge Processing
, Piotr Dryja
Piotr Dryja,,
-
, Waldemar Korłub
Waldemar Korłub,,
-
, Piotr Przybyłek
Piotr Przybyłek,,
-
, Maciej Tyszka
Maciej Tyszka,,
-
, Marcin Zadroga
Marcin Zadroga,,
-
, Marcin Zakidalski
Marcin Zakidalski,,
-
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X
Issue year2016
Vol7
No2
Pages21-36
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back