Conditional Markov chains – construction and properties

Tomasz Bielecki , Jacek Jakubowski , Mariusz Niewęgłowski


In this paper we study finite state conditional Markov chains (CMCs). We give two examples of CMCs, one which admits intensity, and another one, which does not admit an intensity. We also give a sufficient condition under which a doubly stochastic Markov chain is a CMC. In addition we provide a method for construction of conditional Markov chains via change of measure
Author Tomasz Bielecki
Tomasz Bielecki,,
, Jacek Jakubowski (FMIS / DSPFM)
Jacek Jakubowski,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
, Mariusz Niewęgłowski (FMIS / DSPFM)
Mariusz Niewęgłowski,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
Journal seriesBanach Center Publications, ISSN 0137-6934, e-ISSN 1730-6299, (B 14 pkt)
Issue year2015
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW tej pracy zajmujemy się badaniem warunkowych łańcuchów Markowa (Conditional Markov Chains). Podajemy dwa przykłady CMC jeden który ma intensywność i drugi który jej nie ma. Podajemy także warunek wystarczający na to, że podwójnie stochastyczny łańcuch Markowa jest warunkowym łańcuchem Markowa. Ponadto podajemy metodę konstrukcji warunkowych łańcuchów Markowa za pomocą zamiany miary.
Languageen angielski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2016-03-11)
Share Share

Get link to the record

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.